Para discriminar en riesgo de quiebra y no quiebra a las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este trabajo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo generalizado, un modelo de valor extremo generalizado y un modelo binario aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). En términos comparativos, el modelo BGEVA presenta mejor desempeño predictivo con respecto a los otros al asumir una distribución de valor extremo en la función link y estructuras semi-paramétricas en las estimaciones, permitiendo así determinar la relación existente entre la probabilidad de default y las variables explicativas.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Derechos de autor 2018 Fredy Alonso Vásquez Bedoya, Mauricio Lopera Castaño, Jorge Iván Pérez García
