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dc.contributor.authorOviedo-Torres, Ángel R.
dc.contributor.authorArreola-Dosal, Diego
dc.date.accessioned2016-05-25T15:37:42Z
dc.date.accessioned2023-03-10T16:56:59Z
dc.date.available2023-03-10T16:56:59Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/69822
dc.descriptionReporte del Proyecto de Aplicación Profesional en el que se desarrolló un algoritmo mediante el cual se puede obtener una base analítica que sustente la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Con la utilización de R, se creó un código que permite pronosticar con un alto grado de efectividad los resultados de los portafolios replicantes mediante simulaciones Montecarlo. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días.es
dc.language.isospaes
dc.publisherITESOes
dc.rights.urihttp://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdfes
dc.subjectProyectos de Ingeniería Financiera para la Creación de Modelos de Negocio y Análisis de Viabilidad en Áreas Tecnológicas, Agroforestales, Agropecuarias y de Agriculturaes
dc.subjectModelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocioes
dc.subjectDesarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentablees
dc.titleAplicación de arbitraje mediante Delta Hedginges
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises


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Reporte PAP Arbitraje de Volatilidad Opciones.pdf470.2Kbapplication/pdfVisualizar/Abrir

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