Reporte del Proyecto de Aplicación Profesional en el que se desarrolló un algoritmo mediante el cual se puede obtener una base analítica que sustente la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Con la utilización de R, se creó un código que permite pronosticar con un alto grado de efectividad los resultados de los portafolios replicantes mediante simulaciones Montecarlo. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días.
