Determinantes del tipo de cambio en un modelo de equilibrio general: una estimación para la economía peruana (Capítulo)

Abstract

Este trabajo explica las variaciones del tipo de cambio nominal en Perú (2002-2019) comparando diversas versiones de la paridad descubierta de tasas de interés (UIP). Empleando un modelo neokeynesiano, los autores evalúan cómo las expectativas y primas por riesgo afectan la moneda local. El ensayo destaca que el Modelo de Proyección Trimestral (MPT) del BCRP es una herramienta robusta para predecir el comportamiento cambiario, facilitando una gestión económica estable en un entorno de dolarización financiera parcial.