Uso de simulaciones para la valoración de riesgos en mercados de electricidad
Usando simulações para avaliação dos riscos nos mercados da electricidade
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Navas, Diego Fernando
Lozano Moncada, Carlos Arturo
Manotas Duque, Diego Fernando
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No presente trabalho, baseado nosresultados de uma ferramenta computacionalprojetado e desenvolvidoem uma planilha de uso livre, aplicartécnicas de gerenciamento de riscopara identificar, avaliar e controlaros riscos financeiros associados com aparticipação em um mercado da electricidadecomo a nossa. Esse trabalhoocorre em duas etapas. No primeiro,a definição dos modelos de simulação(usando simulação de Monte Carlo)para dois dos intervenientes nestemercado (produtores e comerciantes)como uma função de objectivos etendo as suas margens de lucro. Nosegundo, nós desenvolvemos umaferramenta computacional baseada emuma planilha para simular a utilidademarginal destes agentes. Os resultadosmostram o desenvolvimento como umcaminho viável para estimar as perdaspotenciais ou ganhos (margens delucro) dos agentes de acordo com seugrau de aversão ao risco.En el presente trabajo, a partir de losresultados obtenidos mediante unaherramienta computacional diseñaday desarrollada sobre una hoja electrónicade libre distribución, se aplicantécnicas de gestión de riesgo para identificar,valorar y controlar los riesgosfinancieros asociados a la participaciónen un mercado de electricidad como elcolombiano.Este trabajo se desarrolla en dos etapas.En la primera, se definen los modelosde simulación (empleando la simulaciónMonte Carlo) para dos de losagentes participantes en este mercado(generadores y comercializadores),teniendo como función objetivo susmárgenes de utilidad. En la segunda,se desarrolla una herramienta computacionalbasada en una hoja de cálculopara simular la utilidad marginal deestos agentes. Los resultados muestranla herramienta de simulación como uncamino viable para la estimación deposibles pérdidas o ganancias (márgenesde utilidad) de los agentes, segúnsu grado de aversión al riesgo.