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dc.contributor.advisorLladó Márquez, Jorge Eduardo
dc.contributor.authorVillaizán Castro, Juan Pablo Enrique
dc.date.accessioned2017-11-03T21:36:32Z
dc.date.available2017-11-03T21:36:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationVillaizán Castro, J. P. E. (2017). VAR: comparación de tres metodologías para la medición del riesgo de mercado de posiciones de cambio (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1859es_PE
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/1859
dc.description.abstractEl presente trabajo es una investigación acerca de la mejor estimación del riesgo de mercado de posiciones de cambio en diversos países partiendo del análisis de dos diferentes metodologías de estimación del “Valor En Riesgo” o “Value at Risk”, en adelante “VAR”. Existen en la actualidad tres metodologías para el cálculo del VAR: Varianzas y Covarianzas, Simulación Histórica y Montecarlo. El objetivo del trabajo es comprobar que la metodología de simulación histórica para el cálculo del VAR permite obtener mejores resultados para la evaluación del riesgo de mercado de posiciones de cambio en el Perú y otros mercados emergentes latinoamericanos con respecto a la metodología de varianzas y covarianzas, utilizado en mercados desarrollados y para los cuales contribuye con mejores resultados de estimación de riesgo. Para ello será necesario profundizar no solo en la estimación del riesgo de posiciones de cambio de Perú sino también de otros países de la región y algunos países desarrollados representativos. El análisis se hará las series de tipos de cambio diarios de los últimos 2 años de: Cuatro países latinoamericanos: Perú, Chile, México y Brasil; cinco países desarrollados: Inglaterra, Alemania, Suiza, España y Japón; y cuatro países de la zona Asia-Pacífico: Australia, Corea del Sur, Malasia y Singapur.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectRiesgo de mercadoes_PE
dc.subjectRiesgo (Finanzas)es_PE
dc.subjectFinanzases_PE
dc.titleVAR: comparación de tres metodologías para la medición del riesgo de mercado de posiciones de cambioes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE


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