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dc.contributor.advisorWinkelried, Diego
dc.contributor.authorGuzmán Anaya, Renzo
dc.contributor.authorTarrillo Rodríguez, Diana
dc.date.accessioned2019-01-22T16:56:04Z
dc.date.available2019-01-22T16:56:04Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.citationGuzmán Anaya, R., & Tarillo Rodríguez, D. (2018). ¿Pueden los precios forward de los commodities predecir el tipo de cambio? (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/2188es_PE
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11354/2188
dc.description.abstractEn el presente trabajo de investigación se estudia la capacidad predictiva que poseen los precios forward de las materias primas (commodities) sobre el tipo de cambio. Utilizando una muestra de 11 países se evidencia que los precios forward poseen información relevante para la predicción del tipo de cambio, y de acuerdo con las pruebas de encompassing (Clark y West 2007, Clements y Harvey 2009), existe información que no estaría siendo capturada por los precios spot de los mismos. En ese contexto, existe un espacio para combinar ambas especificaciones y generar una predicción más efectiva. Asimismo, a partir de los análisis realizados se destaca que el rendimiento de conveniencia (convenience yield) también incorpora información que incluso los precios spot y forward no capturan, por lo que se debería considerar también este elemento en la especificación que brinde la predicción más idónea del tipo de cambio. Finalmente, el trabajo concluye con un análisis de robustez, a partir de una serie de pruebas estadísticas en el caso de ventanas de predicción más largas los resultados se mantiene, incluso con información de menor frecuencia (e.g. data mensual) y realizando el ajuste por propensión al riesgo de inversionistas, los hallazgos de los precios forward predicen del tipo de cambio se mantiene.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectTipos de cambioes_PE
dc.subjectProductos básicoses_PE
dc.subjectEconomíaes_PE
dc.title¿Pueden los precios forward de los commodities predecir el tipo de cambio?es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE


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Renzo_Tesis_maestria_2018.pdf1.870Mbapplication/pdfVisualizar/Abrir

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