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dc.contributor.advisorPenagos Londoño, Gabriel Ignacio
dc.contributor.authorVeloza Moreno, Edwin Alexander
dc.date.accessioned2019-06-21T13:16:22Z
dc.date.accessioned2020-04-16T19:36:22Z
dc.date.accessioned2023-05-11T14:47:05Z
dc.date.available2019-06-21T13:16:22Z
dc.date.available2020-04-16T19:36:22Z
dc.date.available2023-05-11T14:47:05Z
dc.date.created2019-06-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/98715
dc.description.abstractEste trabajo de grado tiene como objetivo aplicar el modelo estocástico de salto-difusión propuesto por Merton (1976) en adelante modelo MJD así como el proceso de estimación de sus parámetros, aplicado al índice bursátil COLCAP. Autores como (Andersen, Benzoni, & Lund, 2002), (Hanson & Westman, 2002) (Hanson & Zongwu, 2004) (Penagos, Gabriel; Rubio, Gonzalo, 2013) (Tang, 2018) muestran como la incorporación de saltos, permite obtener una Función de Densidad de Probabilidad (PDF) más acorde con distribuciones asimétricas y con curtosis elevadas que caracterizan a los datos de log-retornos financieros. Los resultados presentados tendrán como punto de referencia el modelo de (Black & Scholes, 1973) en adelante B&S el cual es un modelo de difusión puro, cuya base es la Distribución Gaussiana. El trabajo consta de 5 partes, en la primera se encuentra todo el sustento teórico de los modelos de difusión y salto-difusión y la revisión bibliográfica sobre la aplicación de estos, en la segunda parte se describe al índice COLCAP, así como su historia y composición, la tercera parte se hace una descripción de los datos y se define el modelo MJD, sus Momentos, ecuaciones y se describe el proceso para el cálculo de los parámetros del modelo. La cuarta parte muestra los resultados y los compara contra los datos empíricos y los del modelo de B&S, y la 5 parte se muestran las conclusiones.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDifusiónspa
dc.subjectEstocásticospa
dc.subjectVerosimilitudspa
dc.subjectSimulaciónspa
dc.subjectSaltospa
dc.titleAplicación del modelo estocástico de difusión - salto de Merton para la simulación del valor del índice COLCAPspa


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