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dc.contributor.authorArreola-Dosal, Diego
dc.date.accessioned2016-05-25T16:00:57Z
dc.date.accessioned2023-03-16T20:09:11Z
dc.date.available2023-03-16T20:09:11Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/72589
dc.descriptionProyecto de Aplicación Profesional (PAP) en el que se realizó un análisis profundo basado en el algoritmo realizado en un PAP anterior, con el fin de sustentar la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Se utilizó R para crear un código que permite analizar los resultados de un año atrás de los portafolios replicantes. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días. A través de un seguimiento, se definió, con base en datos históricos, que los días más rentables para iniciar las transacciones de este método son los martes y jueves.es
dc.language.isospaes
dc.publisherITESOes
dc.rights.urihttp://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdfes
dc.subjectProyectos de Ingeniería Financiera para la Creación de Modelos de Negocio y Análisis de Viabilidad en Áreas Tecnológicas, Agroforestales, Agropecuarias y de Agriculturaes
dc.subjectModelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocioes
dc.subjectDesarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentablees
dc.titleAplicación de arbitraje mediante Delta Hedginges
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises


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Reporte PAP Arb ... dad del Tipo de Cambio.pdf319.8Kbapplication/pdfVisualizar/Abrir

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