Optimización de programas de inversión en intermediarios financieros

Cortés-Altamirano, Juan P.; Hernández-Ramón, Daniel; Soto-Landaverde, Valeria; Lobo-Vieira, Rodrigo; Santos-Marquine, Ariel; Santander-Tirado, Raúl A.

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Date

2016-05

Author

Cortés-Altamirano, Juan P.

Hernández-Ramón, Daniel

Soto-Landaverde, Valeria

Lobo-Vieira, Rodrigo

Santos-Marquine, Ariel

Santander-Tirado, Raúl A.

Metadata

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URI

https://hdl.handle.net/20.500.12032/71943

Description

Este proyecto consistió en la elaboración de una herramienta financiera que optimiza el desempeño del fondo de inversión OMRVMX de la operadora Old Mutual. El objetivo principal fue crear un modelo matemático, financiero y computacional que mejore rendimientos y disminuya riesgos a la hora de invertir en un portafolio específico. El objetivo secundario fue la creación de una herramienta para que el gestor le presente al cliente, como otro beneficio de la inversión, la deducción fiscal que se podría obtener. Para cumplir con los objetivos se trabajó con Programación Cuadrática y Critical Line Algorithm, ambas basadas en el modelo de Markowitz, y con diferentes medidas de desempeño para evaluar los fondos de inversión estudiados. Los portafolios resultantes obtuvieron en pruebas de back-testing un mejor desempeño que el portafolio de OldMutual, los rendimientos fueron mejores pero las pérdidas fueron peores, y se concluyó que esto fue debido al poco riesgo que la operadora toma para la conformación de su portafolio. El proyecto en general tuvo el fin de promover el desarrollo de sistemas informáticos que ayuden a empresas financieras a mejorar su competitividad y a que los inversionistas obtengan mayores ganancias.

Collections

Documentos - ITESO