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dc.contributor.advisorWinkelried, Diego
dc.contributor.authorGee Caballero, Bill William
dc.contributor.authorLimo Anculle, Jhony Manue
dc.date.accessioned2017-02-02T16:27:06Z
dc.date.accessioned2022-09-22T14:06:35Z
dc.date.available2017-02-02T16:27:06Z
dc.date.available2022-09-22T14:06:35Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.citationGee Caballero, B., & Limo Anculle, J. (2016). Determinantes de la inflación peruana: Un enfoque de econometría espectral (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1449es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/55684
dc.description.abstractTres teorías económicas que explican el cambio de los precios en la economía se evalúan utilizando el análisis espectral. Se replica la prueba de predictibilidad propuesto por Breitung y Candelon (2006) para contrastar la teoría cuantitativa del dinero, la curva de Phillips Nueva Keynesiana, y el efecto traspaso del tipo de cambio y los precios internacionales para el caso peruano. A diferencia de una prueba de predictibilidad en el análisis temporal o en el dominio del tiempo, el análisis espectral o en el dominio de las frecuencias permite responder si existe información relevante en una variable para predecir otra y, adicionalmente, identificar a partir de cuándo y en qué longitud esta información es relevante. Los resultados de la prueba validan los planteamientos de las teorías. Es decir, se comprueba que el dinero es relevante para predecir la inflación solo en frecuencias bajas o en alta periodicidad en concordancia con la teoría cuantitativa del dinero y que la brecha producto como proxy de los costos marginales sirve para conocer movimientos futuros de los precios en frecuencias altas o en baja periodicidad como lo explica la curva de Phillips.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectInflaciónes_PE
dc.subjectModelos econométricoses_PE
dc.subjectEconomíaes_PE
dc.titleDeterminantes de la inflación peruana: un enfoque de econometría espectrales_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE


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