[pt] ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS
[en] RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES
| dc.contributor | TARA KESHAR NANDA BAIDYA | |
| dc.contributor | TARA KESHAR NANDA BAIDYA | |
| dc.creator | ERNESTO KAZUHIRO NOMI | |
| dc.date | 2004-03-25 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:43:44Z | |
| dc.date.available | 2022-09-21T21:43:44Z | |
| dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@1 | |
| dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@2 | |
| dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/42587 | |
| dc.description | [pt] A dissertação aborda a análise do risco de mercado para um investidor de um fundo de investimento em ações atrelado ao IBOVESPA, supondo o mercado brasileiro sujeito a instabilidades financeiras, o que faz com que os retornos tornem-se, supostamente, distante de uma distribuição normal. O risco é mensurado através do VaR e ETL, sendo este último aceito como uma medida de risco coerente. O ETL é estimado através do VaR, que por sua vez é estimado por duas diferentes metodologias: processo de difusão com jumps e com a suposição de retornos com distribuição normal. Através da metodologia do processo de difusão com jumps pode-se calcular o risco de mercado para um investidor de um fundo de ações quando a distribuição dos retornos possui caudas mais largas do que a distribuição normal assim como assimetria. | |
| dc.description | [en] The dissertation is an analysis of the market risk that an investor faces in a passive management stock fund linked to the IBOVESPA, supposing that the Brazilian financial market is subject to financial instabilities, which in theory can make the returns to become distant from a normal distribution. The risk is measured through the VaR and ETL, the latter being accepted as a coherent risk measure. The ETL is estimated through the VaR, which in turn is estimated by two different methodologies: jump- diffusion process and the supposition of normal distributed returns. Through the methodology of jump- diffusion, the market risk can be measured when the returns distribution has fatter tails than the normal distribution, as well as assimetry. | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | MAXWELL | |
| dc.subject | [pt] VALOR EM RISCO | |
| dc.subject | [pt] RISCOS FINANCEIROS | |
| dc.subject | [en] VALUE AT RISK | |
| dc.subject | [en] FINANCIAL RISKS | |
| dc.title | [pt] ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS | |
| dc.title | [en] RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES | |
| dc.type | TEXTO |
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