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[en] RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES

dc.contributorTARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.contributorTARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.creatorERNESTO KAZUHIRO NOMI
dc.date2004-03-25
dc.date.accessioned2022-09-21T21:43:44Z
dc.date.available2022-09-21T21:43:44Z
dc.identifierhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@1
dc.identifierhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@2
dc.identifierhttp://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/42587
dc.description[pt] A dissertação aborda a análise do risco de mercado para um investidor de um fundo de investimento em ações atrelado ao IBOVESPA, supondo o mercado brasileiro sujeito a instabilidades financeiras, o que faz com que os retornos tornem-se, supostamente, distante de uma distribuição normal. O risco é mensurado através do VaR e ETL, sendo este último aceito como uma medida de risco coerente. O ETL é estimado através do VaR, que por sua vez é estimado por duas diferentes metodologias: processo de difusão com jumps e com a suposição de retornos com distribuição normal. Através da metodologia do processo de difusão com jumps pode-se calcular o risco de mercado para um investidor de um fundo de ações quando a distribuição dos retornos possui caudas mais largas do que a distribuição normal assim como assimetria.
dc.description[en] The dissertation is an analysis of the market risk that an investor faces in a passive management stock fund linked to the IBOVESPA, supposing that the Brazilian financial market is subject to financial instabilities, which in theory can make the returns to become distant from a normal distribution. The risk is measured through the VaR and ETL, the latter being accepted as a coherent risk measure. The ETL is estimated through the VaR, which in turn is estimated by two different methodologies: jump- diffusion process and the supposition of normal distributed returns. Through the methodology of jump- diffusion, the market risk can be measured when the returns distribution has fatter tails than the normal distribution, as well as assimetry.
dc.languagept
dc.publisherMAXWELL
dc.subject[pt] VALOR EM RISCO
dc.subject[pt] RISCOS FINANCEIROS
dc.subject[en] VALUE AT RISK
dc.subject[en] FINANCIAL RISKS
dc.title[pt] ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS
dc.title[en] RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES
dc.typeTEXTO


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