[pt] MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES NA MODELAGEM DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL

LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL

[en] USING LINEAR AND NON-LINEAR APPROACHES TO MODEL THE BRAZILIAN ELECTRICITY SPOT PRICE SERIES

dc.contributor	REINALDO CASTRO SOUZA
dc.contributor	REINALDO CASTRO SOUZA
dc.creator	LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
dc.date	2003-07-17
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:41:50Z
dc.date.available	2022-09-21T21:41:50Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@1
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@2
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3727
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/42132
dc.description	[pt] Nesta dissertação, estratégias de modelagem são apresentadas envolvendo modelos de séries temporais lineares e não lineares para modelar a série do preço spot no mercado elétrico brasileiro. Foram usados, dentre os lineares, os modelos ARIMA(p,d,q) proposto por Box, Jenkins e Reinsel (1994) e os modelos de regressão dinâmica. Dentre os não lineares, o modelo escolhido foi o STAR desenvolvido, inicialmente, por Chan e Tong (1986) e, posteriormente, por Teräsvista (1994). Para este modelo, testes do tipo Multiplicador de Lagrange foram usados para testar linearidade, bem como para avaliar os modelos estimados. Além disso, foi também utilizada uma proposta para os valores iniciais do algoritmo de otimização, desenvolvido por Franses e Dijk (2000). Estimativas do filtro de Kalman suavizado foram usadas para substituir os valores da série de preço durante o racionamento de energia ocorrido no Brasil.
dc.description	[en] In this dissertation, modeling strategies are presented involving linear and non-linear time series models to model the spot price of Brazil s electrical energy market. It has been used, among the linear models, the modeling approach of Box, Jenkins and Reinsel (1994) i.e., ARIMA(p,d,q) models, and dynamic regression. Among the non-linear ones, the chosen model was the STAR developed, initially, by Chan and Tong (1986) and, later, by Teräsvirta (1994). For this model, the Lagrange Multipliers test, to measure the degree of non linearity of the series , as well as to evaluate the estimated model was used. Moreover, it was also used a proposal for the initial values of the optimization algorithm, developed by Franses and Dijk (2000). The smoothed Kalman filter estimates were used in order to provide values for the spot price series during the energy shortage period.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] SERIE TEMPORAL
dc.subject	[pt] MULTIPLICADOR DE LAGRANGE
dc.subject	[pt] MODELO STAR
dc.subject	[pt] ARIMA P D Q
dc.subject	[pt] REGRESSAO DINAMICA
dc.subject	[pt] FILTRO DE KALMAN
dc.subject	[en] TIME SERIE
dc.subject	[en] LAGRANGE MULTIPLIER
dc.subject	[en] STAR MODEL
dc.subject	[en] ARIMA P D Q
dc.subject	[en] DYNAMIC REGRESSION
dc.subject	[en] KALMAN FILTER
dc.title	[pt] MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES NA MODELAGEM DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL
dc.title	[en] USING LINEAR AND NON-LINEAR APPROACHES TO MODEL THE BRAZILIAN ELECTRICITY SPOT PRICE SERIES
dc.type	TEXTO

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