[en] IDENTIFICATION MECHANISMS OF SPURIOUS DIVISIONS IN THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS

ANGELO SERGIO MILFONT PEREIRA

[pt] MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVISÕES ESPÚRIAS EM MODELOS DE REGRESSÃO COM LIMIARES

dc.contributor	ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
dc.creator	ANGELO SERGIO MILFONT PEREIRA
dc.date	2002-12-10
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:40:18Z
dc.date.available	2022-09-21T21:40:18Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3191@1
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3191@2
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3191
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/42009
dc.description	[pt] O objetivo desta dissertação é propor um mecanismo de testes para a avaliação dos resultados obtidos em uma modelagem TS-TARX.A principal motivação é encontrar uma solução para um problema comum na modelagem TS-TARX : os modelos espúrios que são gerados durante o processo de divisão do espaço das variáveis independentes.O modelo é uma heurística baseada em análise de árvore de regressão, como discutido por Brieman -3, 1984-. O modelo proposto para a análise de séries temporais é chamado TARX - Threshold Autoregressive with eXternal variables-. A idéia central é encontrar limiares que separem regimes que podem ser explicados através de modelos lineares. Este processo é um algoritmo que preserva o método de regressão por mínimos quadrados recursivo -MQR-. Combinando a árvore de decisão com a técnica de regressão -MQR-, o modelo se tornou o TS-TARX -Tree Structured - Threshold AutoRegression with external variables-.Será estendido aqui o trabalho iniciado por Aranha em -1, 2001-. Onde a partir de uma base de dados conhecida, um algoritmo eficiente gera uma árvore de decisão por meio de regras, e as equações de regressão estimadas para cada um dos regimes encontrados. Este procedimento pode gerar alguns modelos espúrios ou por construção,devido a divisão binária da árvore, ou pelo fato de não existir neste momento uma metodologia de comparação dos modelos resultantes.Será proposta uma metodologia através de sucessivos testes de Chow -5, 1960- que identificará modelos espúrios e reduzirá a quantidade de regimes encontrados, e consequentemente de parâmetros a estimar. A complexidade do modelo final gerado é reduzida a partir da identificação de redundâncias, sem perder o poder preditivo dos modelos TS-TARX .O trabalho conclui com exemplos ilustrativos e algumas aplicações em bases de dados sintéticas, e casos reais que auxiliarão o entendimento.
dc.description	[en] The goal of this dissertation is to propose a test mechanism to evaluate the results obtained from the TS-TARX modeling procedure.The main motivation is to find a solution to a usual problem related to TS-TARX modeling: spurious models are generated in the process of dividing the space state of the independent variables.The model is a heuristics based on regression tree analysis, as discussed by Brieman -3, 1984-. The model used to estimate the parameters of the time series is a TARX -Threshold Autoregressive with eXternal variables-.The main idea is to find thresholds that split the independent variable space into regimes which can be described by a local linear model. In this process, the recursive least square regression model is preserved. From the combination of regression tree analysis and recursive least square regression techniques, the model becomes TS-TARX -Tree Structured - Threshold Autoregression with eXternal variables-.The works initiated by Aranha in -1, 2001- will be extended. In his works, from a given data base, one efficient algorithm generates a decision tree based on splitting rules, and the corresponding regression equations for each one of the regimes found.Spurious models may be generated either from its building procedure, or from the fact that a procedure to compare the resulting models had not been proposed.To fill this gap, a methodology will be proposed. In accordance with the statistical tests proposed by Chow in -5, 196-, a series of consecutive tests will be performed.The Chow tests will provide the tools to identify spurious models and to reduce the number of regimes found. The complexity of the final model, and the number of parameters to estimate are therefore reduced by the identification and elimination of redundancies, without bringing risks to the TS-TARX model predictive power.This work is concluded with illustrative examples and some applications to real data that will help the readers understanding.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] ANALISE DE SERIES TEMPORAIS NAO-LINEARES
dc.subject	[pt] TESTE DE CHOW
dc.subject	[pt] TS-TARX
dc.subject	[pt] MODELOS LINEARES POR PARTES
dc.subject	[en] NONLINEAR TIME SERIES ANALYSIS
dc.subject	[en] CHOW TEST
dc.subject	[en] TS-TARX,
dc.subject	[en] PIECEWISE LINEAR MODELS
dc.title	[en] IDENTIFICATION MECHANISMS OF SPURIOUS DIVISIONS IN THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS
dc.title	[pt] MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVISÕES ESPÚRIAS EM MODELOS DE REGRESSÃO COM LIMIARES
dc.type	TEXTO

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