[pt] COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA

dc.contributor	ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
dc.contributor	MARCELO CUNHA MEDEIROS
dc.creator	EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD
dc.date	2002-06-05
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:40:10Z
dc.date.available	2022-09-21T21:40:10Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2675@1
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2675
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/41893
dc.description	[pt] A dissertação trata da comparação de dois métodos de estimação para modelos de séries temporais com volatilidade estocástica. Um dos métodos é baseado em inferência Bayesiana e depende de simulações enquanto o outro utiliza máxima verossimilhança para o processo de estimação. A comparação é feita tanto com séries temporais artificialmente geradas como também com séries financeiras reais. O objetivo é mostrar que os dois métodos apresentam resultados semelhantes, sendo que o segundo método é significativamente mais rápido do que o primeiro.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] FILTRO DE KALMAN
dc.subject	[pt] VALUE-AT-RISK - VAR
dc.subject	[pt] MAXIMA VEROSSIMILHANCA
dc.subject	[pt] VOLATILIDADE ESTOCASTICA
dc.subject	[pt] QMV (QUASE-MAXIMA VEROSSIMILHANCA)
dc.subject	[pt] MCMC (MARKOV CHAIN MONTE CARLO)
dc.subject	[pt] COMPARACAO DE MODELOS DE ESTIMACAO
dc.title	[pt] COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA
dc.type	TEXTO

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