Show simple item record

dc.contributorTARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.contributorTARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.creatorGUSTAVO SANCHES CASTELLO BRANCO
dc.date2002-04-15
dc.date.accessioned2022-09-21T21:40:08Z
dc.date.available2022-09-21T21:40:08Z
dc.identifierhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2529@1
dc.identifierhttp://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2529
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/41861
dc.description[pt] A dissertação apresenta uma proposta de modelo de fatores fundamentalista, de base diária, como uma alternativa mais parcimoniosa do que as tradicionais no cálculo do Value-at- Risk. Surpreendidos por prejuízos causados geralmente por elevada exposição ao risco de mercado, bancos e instituições vêm dedicando atenção especial ao aprimoramento de técnicas de gerenciamento de risco. O estudo relembra conceitos básicos de teoria de carteiras, em particular os modelos de equilíbrio de precificação de ativos, como o CAPM e o APT. Em seguida, a metodologia do Value-at- Risk é abordada, bem como os principais modelos de volatilidade utilizados na sua implementação. Os modelos multi-fatoriais, como os desenvolvidos pela Barra International, são apresentados como simplificadores do processo de estimação da matriz de covariâncias dos ativos de uma carteira. Finalmente, um modelo diário de fatores é estimado e aplicado no cálculo do VaR de uma carteira de ações brasileiras. Os resultados o qualificam como uma ferramenta consistente, eficiente e estruturada no cálculo e análise do risco financeiro.
dc.languagept
dc.publisherMAXWELL
dc.subject[pt] VOLATILIDADE
dc.subject[pt] MODELO DE FATORES
dc.subject[pt] VAR
dc.subject[pt] GERENCIAMENTO DE RISCOS
dc.title[pt] UMA PROPOSTA DE MODELO MULTI-FATORIAL FUNDAMENTALISTA DE CURTO PRAZO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
dc.typeTEXTO


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© AUSJAL 2022

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL
Av. Santa Teresa de Jesús Edif. Cerpe, Piso 2, Oficina AUSJAL Urb.
La Castellana, Chacao (1060) Caracas - Venezuela
Tel/Fax (+58-212)-266-13-41 /(+58-212)-266-85-62

Nuestras redes sociales

facebook Facebook

twitter Twitter

youtube Youtube

Asociaciones Jesuitas en el mundo
Ausjal en el mundo AJCU AUSJAL JESAM JCEP JCS JCAP