[pt] UMA PROPOSTA DE MODELO MULTI-FATORIAL FUNDAMENTALISTA DE CURTO PRAZO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO

GUSTAVO SANCHES CASTELLO BRANCO

dc.contributor	TARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.contributor	TARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.creator	GUSTAVO SANCHES CASTELLO BRANCO
dc.date	2002-04-15
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:40:08Z
dc.date.available	2022-09-21T21:40:08Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2529@1
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2529
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/41861
dc.description	[pt] A dissertação apresenta uma proposta de modelo de fatores fundamentalista, de base diária, como uma alternativa mais parcimoniosa do que as tradicionais no cálculo do Value-at- Risk. Surpreendidos por prejuízos causados geralmente por elevada exposição ao risco de mercado, bancos e instituições vêm dedicando atenção especial ao aprimoramento de técnicas de gerenciamento de risco. O estudo relembra conceitos básicos de teoria de carteiras, em particular os modelos de equilíbrio de precificação de ativos, como o CAPM e o APT. Em seguida, a metodologia do Value-at- Risk é abordada, bem como os principais modelos de volatilidade utilizados na sua implementação. Os modelos multi-fatoriais, como os desenvolvidos pela Barra International, são apresentados como simplificadores do processo de estimação da matriz de covariâncias dos ativos de uma carteira. Finalmente, um modelo diário de fatores é estimado e aplicado no cálculo do VaR de uma carteira de ações brasileiras. Os resultados o qualificam como uma ferramenta consistente, eficiente e estruturada no cálculo e análise do risco financeiro.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] VOLATILIDADE
dc.subject	[pt] MODELO DE FATORES
dc.subject	[pt] VAR
dc.subject	[pt] GERENCIAMENTO DE RISCOS
dc.title	[pt] UMA PROPOSTA DE MODELO MULTI-FATORIAL FUNDAMENTALISTA DE CURTO PRAZO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
dc.type	TEXTO

Ficheros en el ítem

Ficheros	Tamaño	Formato	Ver
No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Documentos - PUC-RIO

Mostrar el registro sencillo del ítem