[en] TS-TARX: TREE STRUCTURED - THRESHOLD AUTOREGRESSION WITH EXTERNAL VARIABLES

CHRISTIAN NUNES ARANHA

[pt] TS-TARX: UM MODELO DE REGRESSÃO COM LIMIARES BASEADO EM ÁRVORE DE DECISÃO

dc.contributor	ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
dc.creator	CHRISTIAN NUNES ARANHA
dc.date	2002-01-28
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:40:05Z
dc.date.available	2022-09-21T21:40:05Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2224@1
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2224@2
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2224
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/41827
dc.description	[pt] Este trabalho propõe um novo modelo linear por partes para a extração de regras de conhecimento de banco de dados. O modelo é uma heurística baseada em análise de árvore de regressão, como introduzido por Friedman (1979) e discutido em detalhe por Breiman (1984). A motivação desta pesquisa é trazer uma nova abordagem combinando técnicas estatísticas de modelagem e um algoritmo de busca por quebras eficiente. A decisão de quebra usada no algoritmo de busca leva em consideração informações do ajuste de equações lineares e foi implementado tendo por inspiração o trabalho de Tsay (1989). Neste, ele sugere um procedimento para construção um modelo para a análise de séries temporais chamado TAR (threshold autoregressive model), introduzido por Tong (1978) e discutido em detalhes por Tong e Lim (1980) e Tong (1983). O modelo TAR é um modelo linear por partes cuja idéia central é alterar os parâmetros do modelo linear autoregressivo de acordo com o valor de uma variável observada, chamada de variável limiar. No trabalho de Tsay, a Identificação do número e localização do potencial limiar era baseada na analise de gráficos. A idéia foi então criar um novo algoritmo todo automatizado. Este processo é um algoritmo que preserva o método de regressão por mínimos quadrados recursivo (MQR) usado no trabalho de Tsay. Esta talvez seja uma das grandes vantagens da metodologia introduzida neste trabalho, visto que Cooper (1998) em seu trabalho de análise de múltiplos regimes afirma não ser possível testar cada quebra. Da combinação da árvore de decisão com a técnica de regressão (MQR), o modelo se tornou o TS-TARX (Tree Structured - Threshold AutoRegression with eXternal variables). O procedimento consiste numa busca em árvore binária calculando a estatística F para a seleção das variáveis e o critério de informação BIC para a seleção dos modelos. Ao final, o algoritmo gera como resposta uma árvore de decisão (por meio de regras) e as equações de regressão estimadas para cada regime da partição. A principal característica deste tipo de resposta é sua fácil interpretação. O trabalho conclui com algumas aplicações em bases de dados padrões encontradas na literatura e outras que auxiliarão o entendimento do processo implementado.
dc.description	[en] This research work proposes a new piecewise linear model to extract knowledge rules from databases. The model is an heuristic based on analysis of regression trees, introduced by Friedman (1979) and discussed in detail by Breiman (1984). The motivation of this research is to come up with a new approach combining both statistical modeling techniques and an efficient split search algorithm. The split decision used in the split search algorithm counts on information from adjusted linear equation and was implemented inspired by the work of Tsay (1989). In his work, he suggests a model-building procedure for a nonlinear time series model called by TAR (threshold autoregressive model), first proposed by Tong (1978) and discussed in detail by Tong and Lim (1980) and Tong (1983). The TAR model is a piecewise linear model which main idea is to set the coefficients of a linear autoregressive process in accordance with a value of observed variable, called by threshold variable. Tsay`s identification of the number and location of the potential thresholds was based on supplementary graphic devices. The idea is to get the whole process automatic on a new model-building process. This process is an algorithm that preserves the method of regression by recursive least squares (RLS) used in Tsay`s work. This regression method allowed the test of all possibilities of data split. Perhaps that is the main advantage of the methodology introduced in this work, seeing that Cooper, S. (1998) said about the impossibility of testing each break.Thus, combining decision tree methodology with a regression technique (RLS), the model became the TS-TARX (Tree Structured - Threshold AutoRegression with eXternal variables). It searches on a binary tree calculating F statistics for variable selection and the information criteria BIC for model selection. In the end, the algorithm produces as result a decision tree and a regression equation adjusted to each regime of the partition defined by the decision tree. Its major advantage is easy interpretation.This research work concludes with some applications in benchmark databases from literature and others that helps the understanding of the algorithm process.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] MINERACAO DE DADOS
dc.subject	[pt] FACIL INTERPRETACAO
dc.subject	[pt] MINIMOS QUADRADOS RECURSIVO
dc.subject	[pt] ARVORE DE REGRESSAO
dc.subject	[pt] ARVORE DE DECISAO
dc.subject	[pt] LINEAR POR PARTES
dc.subject	[pt] REGRESSAO NAO LINEAR
dc.subject	[pt] REGRESSAO
dc.subject	[en] DATA MINING
dc.subject	[en] EASY INTERPRETATION
dc.subject	[en] RECURSIVE LEAST SQUARES
dc.subject	[en] REGRESSION TREE
dc.subject	[en] DECISION TREE
dc.subject	[en] PIECEWISE MODEL
dc.subject	[en] NONLINEAR REGRESSION
dc.subject	[en] REGRESSION
dc.title	[en] TS-TARX: TREE STRUCTURED - THRESHOLD AUTOREGRESSION WITH EXTERNAL VARIABLES
dc.title	[pt] TS-TARX: UM MODELO DE REGRESSÃO COM LIMIARES BASEADO EM ÁRVORE DE DECISÃO
dc.type	TEXTO

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