[en] SOVEREIGN RISK INDEX: AN ALTERNATIVE TO CURRENT INDICATORS

ROBERTA AQUINO GOMES DE SOUZA

[es] ÍNDICE DE RIESGO SOBERANO UNA ALTERNATIVA A LOS ACTUALES INDICADORES;
[pt] ÍNDICE DE RISCO SOBERANO: UMA ALTERNATIVA AOS ATUAIS INDICADORES

dc.contributor	ROBERTO MORENO
dc.creator	ROBERTA AQUINO GOMES DE SOUZA
dc.date	2001-11-30
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:40:04Z
dc.date.available	2022-09-21T21:40:04Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157@1
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157@2
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157@4
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2157
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/41806
dc.description	[pt] O presente estudo tem por objetivo construir um modelo que permita a categorização dos fatores que geram o conceito de Risco Soberano e que defina as variáveis que compõem cada um deles. Para isso, usam-se os métodos estatísticos conhecidos como Análise Fatorial e Análise dos Componentes Principais. Apresenta-se como resultado do trabalho um modelo que é simultaneamente conciso - pelo pequeno número de variáveis que o compõem, em contraposição ao número elevado citado na literatura sobre o tema - e eficiente - uma vez que ele permite montar um Índice de Risco Soberano compatível com os ratings das principais agências internacionais e com os retornos de títulos soberanos. Utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Postos de Spearman para proceder a comparação entre a ordenação de países pelo índice proposto e as ordenações derivadas dos ratings e dos retornos dos títulos.
dc.description	[en] This study is designed to build a model which enables the categorization of factors that not only originates the concept of Sovereign Risk but also defines the variables that compound each factor. To fulfill such an objective, statistical methods known as Factor Analysis and Principal Component Analysis are employed. As result of this work, a model is presented that is simultaneously concise - given its small number of variables, in contrast to the large number of variables mentioned on the literature about this theme - and efficient - since it permits the creation of a Sovereign Risk Index that is compatible both with ratings of the major international agencies and with sovereign bond yields. In order to compare the countries ranking based on the Index to the rankings derived from ratings and bond yields, Spearman`s Ranking Correlation Coefficient is used.
dc.description	[es] EL presente estudio tiene como objetivo construir un modelo que permita la categorización de los factores que generan el concepto de Riesgo Soberano y que defina las variables que lo componen. Para eso, se utilizan conocidos métodos estadísticos como Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales. Como resultado del trabajo se presenta un modelo que es simultáneamente conciso - por el pequeño número de variables que lo componen, en contraposición con el elevado número que es citado en la literatura sobre el tema - y eficiente - una vez que permite montar un Índice de Riesgo Soberano compatíble con los ratings de las principales agencias internacionales y con los retornos de títulos soberanos. Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman para comparar el orden de países por el índice propuesto y el orden derivado de los ratings y de los retornos de los títulos.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] RISCO SOBERANO
dc.subject	[pt] CLASSIFICACAO DE RISCO
dc.subject	[pt] ANALISE FATORIAL
dc.subject	[en] SOVEREIGN RISK
dc.subject	[en] RISK RATING
dc.subject	[en] FACTOR ANALYSIS
dc.title	[en] SOVEREIGN RISK INDEX: AN ALTERNATIVE TO CURRENT INDICATORS
dc.title	[es] ÍNDICE DE RIESGO SOBERANO UNA ALTERNATIVA A LOS ACTUALES INDICADORES
dc.title	[pt] ÍNDICE DE RISCO SOBERANO: UMA ALTERNATIVA AOS ATUAIS INDICADORES
dc.type	TEXTO

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