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[es] EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS;
[en] ROBUST OPTIMAL PORTFOLIO

dc.contributorOSCAR PORTO
dc.contributorOSCAR PORTO
dc.contributorBEATRIZ VAZ DE MELO MENDES
dc.contributorANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR
dc.contributorANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR
dc.contributorANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR
dc.contributorANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR
dc.creatorFERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
dc.date2001-09-13
dc.date.accessioned2022-09-21T21:39:58Z
dc.date.available2022-09-21T21:39:58Z
dc.identifierhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@1
dc.identifierhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@2
dc.identifierhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@4
dc.identifierhttp://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/41719
dc.description[pt] Os mercados de ações dos países emergentes tem como principal característica a presença de dias atípicos, os quais fazem impossível o uso, com sucesso, dos modelos de equilíbrio. O principal objetivo desta pesquisa é a de desenvolver uma nova teoria, baseada na estatísica robusta, que possa ser aplicada a estes mercados sem ser seriamente afetada por observações extremas, e que ao mesmo tempo, ofereça resultados eficientes e precisos.
dc.description[en] Emergent stock markets are characterized by the presence of atypical days, which make impossible the use of equilibrium models with sucess. The main aim of this research is to define a new theory, based on the robust statistical theory, which could be applied to those markets without being affected by extreme observations and, at the same time, offer efficient and accurate results.
dc.description[es] Los mercados de acciones de los países emergentes tienen como principal característica la presencia de días atípicos, lo que hace imposible el uso, con suceso, de los modelos de equilibrio. EL objetivo principal de esta investigación es desarrollar una nueva teoría, basada en la estadística robusta, que pueda ser aplicada a estos mercados sin ser seriamente afectada por observaciones extremas, y que al mismo tiempo, obtenga resultados eficientes y precisos.
dc.languagept
dc.publisherMAXWELL
dc.subject[pt] ESTATISTICA ROBUSTA
dc.subject[pt] OTIMIZACAO
dc.subject[en] ROBUST ESTATISTIC
dc.subject[en] OPTIMIZATION
dc.title[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS
dc.title[es] EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS
dc.title[en] ROBUST OPTIMAL PORTFOLIO
dc.typeTEXTO


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