[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS
[pt] MODELAGEM BAYESIANA MCMC PARA UM PROCESSO ARCH MULTIVARIADO;
[es] MODELOS BAYESIANOS MCMC PARA UN PROCESO ARCH MULTIVARIADO
Description
[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK.[en] The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate ARCH model with BEKK representation. In complex problems, such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH structures, the inference process in complicated, due to the large number of parameters involved and to the restrictions they must satisfy. We propose Metropolis- Hastings structure to provide inference, in a Bayesian framework, for a multivariate ARCH model with BEKK representation.
[es] EL objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para inferencia Bayesiana, usando La extructura ARCH multivatriada con representación BEKK.En problemas complejos, como la generalización ARCH/GARCH univariadas para extructuras multivariadas, el proceso de inferencia se hace dificil por causa del número de parámetros involucrados y de las restricciones a que ellos están sujetos. En este trabajo desarrollamos una estrategia Metropolis- Hastings para inferencia Bayesiana, usando una extructura ARCH multivariada con representación BEKK.