Dashboard de análisis bursátil

Abstract

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un Dashboard de Análisis Bursátil para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), con el propósito de facilitar el monitoreo de los mercados financieros mediante información automatizada proveniente de FactSet. La herramienta buscó apoyar la toma de decisiones de inversión a través de indicadores de renta variable, renta fija y métricas de riesgo de mercado. Metodológicamente, el proyecto combinó investigación documental, aprendizaje de herramientas tecnológicas e implementación prác.ca. Se utilizó el complemento de FactSet para Excel como base tecnológica, y se revisaron capítulos del CFA Program Curriculum 2023 relacionados con estrategias de inversión en renta variable y renta fija, análisis de curvas de rendimiento y administración de portafolios, para sustentar teóricamente los indicadores desarrollados. El proyecto se organizó en tres entregas. En la primera se construyeron indicadores de desempeño y momentum sectorial, correlaciones y un modelo de retorno esperado para renta variable. En la segunda se desarrollaron indicadores de nivel, pendiente, curvatura y valor relativo para la curva de tasas de México y Estados Unidos. En la tercera se integraron métricas de percepción de riesgo basadas en el VIX, spreads de crédito y un indicador propio de ape.to por riesgo para el tipo de cambio USD/MXN. Como resultado, se entregó a IPEJAL una herramienta centralizada y automatizada que concentra información antes dispersa entre distintos mercados, fortaleciendo el análisis financiero que respalda las decisiones de inversión del Instituto.