Fijación del precio de una opción financiera mediante el modelo del Black Scholes Merton modificado

dc.contributor	Guillermo Fernández Anaya	es_MX
dc.contributor	Nelson Mutiel Torrero	es_MX
dc.contributor	Dominique Anne Celine Brun Battistini	es_MX
dc.contributor	Alejandro Rodríguez Arana Zumaya	es_MX
dc.contributor	Marco Antonio Ruíz Olvera	es_MX
dc.contributor.author	Morales Bañuelos, Paula Beatriz
dc.creator	MORALES BAÑUELOS, PAULA BEATRIZ;-MOBP710817MDFRXL05
dc.date	2024-07-02	es_MX
dc.date.accessioned	2024-11-27T19:45:56Z
dc.date.accessioned	2025-09-29T18:41:12Z
dc.date.available	2024-11-27T19:45:56Z
dc.date.available	2025-09-29T18:41:12Z
dc.date.issued	2024
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/169426
dc.format	pdf	es_MX
dc.language.iso	spa	es_MX
dc.publisher	Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación	es_MX
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	es_MX
dc.subject	Matemáticas financieras	es_MX
dc.subject	Aplicaciones (Matemáticas)	es_MX
dc.subject	Bolsa de valores	es_MX
dc.subject	México	es_MX
dc.subject.classification	HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA	es_MX
dc.title	Fijación del precio de una opción financiera mediante el modelo del Black Scholes Merton modificado	es_MX
dc.type	Tesis de maestría	es_MX

Arquivos deste item

Arquivos	Tamanho	Formato	Visualização
017508s.pdf	790.8Kb	application/pdf	Visualizar/Abrir

Exceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0