Econometría de series de tiempo: enfoque de Monte Carlo

Abstract

La econometría de series de tiempo es una disciplina fundamental para el análisis de datos financieros y macroeconómicos. Su estudio requiere técnicas estadísticas avanzadas, cuyo dominio es esencial para realizar inferencias y proyecciones precisas. Sin embargo, estos métodos suelen ser complejos y van más allá del nivel de pregrado, lo que obliga a los docentes a recurrir a enfoques simplificados o recetas prácticas. Como resultado, los estudiantes pueden aprender a aplicar los métodos sin comprender plenamente sus fundamentos, limitando su capacidad crítica e interpretativa. Las simulaciones de Monte Carlo se presentan como una herramienta pedagógica clave para abordar esta dificultad. Basadas en principios estadísticos como la Ley Débil de los Grandes Números y el Teorema del Límite Central, estas simulaciones permiten visualizar de manera accesible y gráfica los mismos resultados que se obtendrían mediante análisis matemático formal. Dado el bajo costo del poder computacional actual, su implementación resulta sencilla y efectiva. Este texto tiene como objetivo ofrecer un recuento teórico de la econometría de series de tiempo y su interacción con las simulaciones de Monte Carlo. Está dirigido tanto a estudiantes que buscan profundizar su conocimiento como a docentes interesados en mejorar la enseñanza de estos conceptos mediante herramientas didácticas innovadoras.