Optimized pathway for non-experienced investors

Abstract

Demostraremos que las ganancias netas son mayores y que las pérdidas netas son menores cuando optimizamos el portafolio múltiples veces (N) durante el rango de tiempo de la inversión (escenario que llamaremos variable) usando el precio de apertura comparado con el escenario estático donde solo compramos, optimizamos y vendemos 1 sola ocasión usando el precio de cierre.

Aplicaremos el proceso de optimización de Markowitz para crear portafolios de inversión entre 15 a 30 activos (diversificación) para seleccionar el portafolio óptimo que maximice el retorno de inversión, minimice el riesgo y reduzca el costo invirtiendo en el tiempo estratégico de acuerdo con las necesidades de un inversionista sin experiencia en el mercado.