Automatización del rebalanceo de portafolios

Abstract

Este proyecto presenta un Dashboard interactivo diseñado para permitir al usuario analizar y gestionar un portafolio de inversión de manera integral, incorporando funciones avanzadas como el rebalanceo y neteo de posiciones. La herramienta procesa datos financieros de distintas fuentes bancarias, incluyendo instituciones que representan a múltiples clientes con perfiles de riesgo específicos. Se manejan activos de diversas categorías, tales como renta fija, renta variable, alternativas y derivados, proporcionando un análisis completo sobre la estructura del portafolio. El proyecto está construido sobre una serie de clases en Python que procesan y transforman datos de archivos CSV y Excel. Estos datos son consolidados y categorizados mediante métodos que aseguran la limpieza, normalización y estandarización de las descripciones de los activos. Posteriormente, se generan visualizaciones, como gráficas de pastel, para ayudar a los usuarios a identificar la distribución de las inversiones por categorías y subcategorías, así como a evaluar el cumplimiento de los objetivos de inversión según su perfil de riesgo, en caso de que dicha evaluación esté fuera de los porcentajes establecidos para su perfil, se realiza un rebalanceo que les permite visualizar que activos deberían vender o comprar para alcanzar las ponderaciones sectoriales objetivo, este sistema permite visualizar la diferencia entre la situación actual del portafolio y el perfil ideal, sugiriendo acciones de compra y venta. El resultado es un proceso automatizado que ofrece a los gestores de inversión una visión exhaustiva y unificada del portafolio, mejorando la toma de decisiones estratégicas y la gestión del riesgo.