Determinantes de Spreads Soberanos durante la reciente crisis financiera: el caso Europeo
Determinantes de spreads soberanos durante a crescente crise financeira: o caso europeu
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Martinez, Lisana Belén
Terceño, Antonio
Teruel, Mercedes; España.
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Neste artigo, identificam-se os principais determinantes de spreads soberanos considerando o bônus alemão e estadunidense como benchmarks de referência para países da União Europeia e da União Monetária Europeiadesde 2004 até 2011. Aplica-se a metodologia econométrica de dados depainel com efeitos fixos. Os resultados apresentam altos ajustes entre osdiferentes benchmarks. A crise financeira apresenta maior impacto nospaís da eurozona. Futuras linhas de pesquisa poderiam compreender umperíodo de estudo mais amplo, incluir mais variáveis macroeconômicase agrupar os países de acordo com a semelhança de suas fundamentaispara realizar uma análise mais exaustiva dos mercados de dívida.En este artículo se identifican los principales determinantes de spreads soberanos considerando el bono alemán y de EEUU como benchmarks de referencia, para países de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea, desde 2004 hasta 2011. Se aplica la metodología econométrica de datos de panel con efectos fijos. Los resultados presentan altos ajustes ante los distintos benchmarks. La crisis financiera presenta mayor impacto en los países de la eurozona. Futuras líneas de investigación podrían contemplar un periodo de estudio más amplio, incluir más variables macroeconómicas y agrupar los países de acuerdo con la similitud de sus fundamentales para realizar un análisis más exhaustivo de los mercados de deuda.
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