| dc.contributor | null | eng |
| dc.contributor | null | spa |
| dc.contributor | null | por |
| dc.contributor.author | Caicedo Cerezo, Edinson | |
| dc.contributor.author | Claramunt Bielsa, Mercè | |
| dc.contributor.author | Casanovas Ramón, Monserrat | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-24T14:47:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:01:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:40:33Z | |
| dc.date.available | 2018-02-24T14:47:42Z | |
| dc.date.available | 2020-04-15T18:01:50Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T19:40:33Z | |
| dc.date.created | 2011-11-25 | |
| dc.identifier | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/1741 | |
| dc.identifier.issn | 1900-7205 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3592 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/117939 | |
| dc.description | Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a medição do riscode crédito em firmas incluídas no Índice Geral da Bolsa de Valores da Colômbia(igbc) entre 2005 e 2007. As probabilidades de inadimplência e as taxas de recuperação dadas à inadimplência foram estimadas mediante o enfoque estrutural de Merton e suas extensões. Com os supostos de volatilidade constante e heterocedástica dos ativos das firmas obtêm-se estimativas no âmbito de empresas e setor econômico. Os resultados indicam, com uma significação estatística de 1% e mediante a aplicação de provas não paramétricas, que nesse período não houve diferenças significativas na probabilidade de inadimplência no âmbito de setores e que os padrões de heterocedasticidade considerados na volatilidade dos ativos não têm incidência significativa na estimativa da probabilidadede inadimplência. | por |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados del estudio sobre medición del riesgo decrédito en firmas incluidas en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (igbc) entre 2005 y 2007. Las probabilidades de incumplimiento y lastasas de recuperación dado el incumplimiento se estiman mediante el enfoqueestructural de Merton y sus extensiones. Con los supuestos de volatilidad constante y heterocedástica de los activos de las firmas se obtienen estimaciones a nivel de empresas y sector económico. Los resultados indican, con una significación estadística del 1% y mediante la aplicación de pruebas no paramétricas, que en ese periodo no hubo diferencias significativas en la probabilidad de incumplimiento a nivel de sectores y que los patrones de heterocedasticidad considerados en la volatilidad de los activos no tienen incidencia significativa en la estimación de la probabilidad de incumplimiento. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/1741/1109 | |
| dc.subject | Probability of default; structural models; Merton model; asset volatility | eng |
| dc.subject | Probabilidades de incumplimiento; modelos estructurales; modelo de Merton; volatilidad de activos | spa |
| dc.subject | Probabilidades de inadimplência; modelos estruturais; modelo de Merton; volatilidade de ativos | por |
| dc.title | Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombiano | spa |
| dc.title | Medição do risco de crédito mediante modelos estruturais: uma aplicação ao mercado colombiano | por |
