| dc.contributor | null | spa |
| dc.contributor | null | eng |
| dc.contributor | null | por |
| dc.contributor.author | Urrego A, Lilliam | |
| dc.contributor.author | Medina H., Santiago | |
| dc.contributor.author | Heliodore, Frederic | |
| dc.contributor.author | Ismail, Boussaad | |
| dc.contributor.author | Poullain, Serge | |
| dc.contributor.author | Courbon, Eric | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-24T14:47:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:01:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:33:27Z | |
| dc.date.available | 2018-02-24T14:47:44Z | |
| dc.date.available | 2020-04-15T18:01:54Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T17:33:27Z | |
| dc.date.created | 2014-06-30 | |
| dc.identifier | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080 | |
| dc.identifier.issn | 1900-7205 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3592 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/110046 | |
| dc.description | Este artigo questiona as suposições dos modelos financeiros que se costumam usar para analisar o preço da energia. Parte de uma análise exploratória dos rendimentos diários para recusar as hipóteses de aditividade, volatilidade, independencia e normalidade. Com o uso de ferramentas associadas à análise fractal e em potência, detectam-se vários comportamentos: uma reversão dos rendimentos (expoente de Hurst de 0,39 e dimensão fractal de 1,61), ciclos que são múltiplos de sete dias, inexistência de variância populacional, mudanças assimétricas, alta probabilidade de ocorrência de valores extremos e bom ajuste à distribuição α-estável. Esses comportamentos destacam a necessidade de elaborar métodos que incorporem os elementos necessários para analizar sistemas dinâmicos não lineares. | por |
| dc.description.abstract | Este artículo cuestiona los supuestos de los modelos financieros que se suelen usar para analizar el precio de la energía. Parte de un análisis exploratorio de los rendimientos diarios para rechazar las hipótesis de aditividad, volatilidad, independencia y normalidad. Con el uso de herramientas asociadas al análisis fractal y en potencia se detectan varios comportamientos: una reversión de losrendimientos (exponente de Hurst de 0.39 y dimensión fractal de 1.61), ciclos que son múltiplos de 7 días, inexistencia de varianza poblacional, cambios asimétricos, alta probabilidad de ocurrencia de valores extremos y buen ajuste a la distribución α-estable. Estos comportamientos destacan la necesidad de elaborar métodos que incorporen los elementos necesarios para analizar sistemas dinámicos no lineales. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080/7000 | |
| dc.subject | Exponente de Hurst; series de tiempo no lineales; riesgo financiero | spa |
| dc.subject | Hurst exponent; antipersistent; financial risk | eng |
| dc.subject | Expoente de Hurst; séries de tempo não lineares; risco financeiro | por |
| dc.title | Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombiano | spa |
| dc.title | Análise da correlação de longo prazo do preço Spot no mercado elétrico colombiano | por |
