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Análise da correlação de longo prazo do preço Spot no mercado elétrico colombiano

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dc.contributor.authorUrrego A, Lilliam
dc.contributor.authorMedina H., Santiago
dc.contributor.authorHeliodore, Frederic
dc.contributor.authorIsmail, Boussaad
dc.contributor.authorPoullain, Serge
dc.contributor.authorCourbon, Eric
dc.date.accessioned2018-02-24T14:47:44Z
dc.date.accessioned2020-04-15T18:01:54Z
dc.date.accessioned2023-05-11T17:33:27Z
dc.date.available2018-02-24T14:47:44Z
dc.date.available2020-04-15T18:01:54Z
dc.date.available2023-05-11T17:33:27Z
dc.date.created2014-06-30
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080
dc.identifier.issn1900-7205
dc.identifier.issn0120-3592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/110046
dc.descriptionEste artigo questiona as suposições dos modelos financeiros que se costumam usar para analisar o preço da energia. Parte de uma análise exploratória dos rendimentos diários para recusar as hipóteses de aditividade, volatilidade, independencia e normalidade. Com o uso de ferramentas associadas à análise fractal e em potência, detectam-se vários comportamentos: uma reversão dos rendimentos (expoente de Hurst de 0,39 e dimensão fractal de 1,61), ciclos que são múltiplos de sete dias, inexistência de variância populacional, mudanças assimétricas, alta probabilidade de ocorrência de valores extremos e bom ajuste à distribuição α-estável. Esses comportamentos destacam a necessidade de elaborar métodos que incorporem os elementos necessários para analizar sistemas dinâmicos não lineares.por
dc.description.abstractEste artículo cuestiona los supuestos de los modelos financieros que se suelen usar para analizar el precio de la energía. Parte de un análisis exploratorio de los rendimientos diarios para rechazar las hipótesis de aditividad, volatilidad, independencia y normalidad. Con el uso de herramientas asociadas al análisis fractal y en potencia se detectan varios comportamientos: una reversión de losrendimientos (exponente de Hurst de 0.39 y dimensión fractal de 1.61), ciclos que son múltiplos de 7 días, inexistencia de varianza poblacional, cambios asimétricos, alta probabilidad de ocurrencia de valores extremos y buen ajuste a la distribución α-estable. Estos comportamientos destacan la necesidad de elaborar métodos que incorporen los elementos necesarios para analizar sistemas dinámicos no lineales.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.relation.urihttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080/7000
dc.subjectExponente de Hurst; series de tiempo no lineales; riesgo financierospa
dc.subjectHurst exponent; antipersistent; financial riskeng
dc.subjectExpoente de Hurst; séries de tempo não lineares; risco financeiropor
dc.titleAnálisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombianospa
dc.titleAnálise da correlação de longo prazo do preço Spot no mercado elétrico colombianopor


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