La capitalización de la banca colombiana como mecanismo para mitigar el riesgo de solvencia

Abstract

Este trabajo pretende aportar mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de las políticas macroprudenciales, que permitan disminuir el riesgo de solvencia de los bancos sistémicos en Colombia. Teniendo en cuenta la literatura sobre el tema, esta investigación prestará especial atención sobre la alternativa de incrementar los niveles de capitalización definidos por los bancos en sus actuales estructuras de capital.

En la primera parte de este trabajo se realiza una revisión crítica de la literatura referente a las ventajas y desventajas del incremento en los niveles de capital de los bancos, así como la propuesta de otras alternativas tales como la emisión de deuda subordinada. Posterior a ello, se presentan al lector los aportes y metodologías que otros autores han empleado en investigaciones similares. En la tercera parte, se estructura y desarrolla la metodología de investigación en la cual, con base en los impactos percibidos en el 2020 por la reciente crisis de covid-19 se define un escenario de choque económico que dé cuenta de una recesión económica, mucho más profunda y larga que la vivida a causa de la pandemia y ponga en riesgo la solvencia bancaria1. Finalmente, la investigación presenta las conclusiones sobre si el aumento de la capitalización de los bancos sistémicos en Colombia funciona como mecanismo de mitigación de riesgo de una probable insolvencia, ante un fuerte choque económico.