Modelos estadísticos para los costos en carteras colectivas de Seguros de salud

Abstract

El objeto de este análisis es la utilización de factores de riesgo en un modelo que analice los costes de los siniestros. Desde una perspectiva teórica tradicional, el cálculo de la prima pura se suele basar en la predicción de la frecuencia esperada de siniestralidad, multiplicada por el costo medio de un siniestro. Es habitual que la frecuencia esperada se modelice a partir de factores de riesgo de los asegurados utilizando modelos de regresión o bien mediante la segmentación de la cartera de asegurados en grupos de riesgo. En este trabajo se analiza el comportamiento de los costos de siniestros en una cartera de seguros de salud utilizando un modelo causal que permita valorar la influencia de factores tales como la edad y el sexo no solo en la frecuencia esperada de siniestralidad sino también en el monto del siniestro cuandoeste se produce. La metodología empleada está basada en modelos lineales generalizados con efectos aditivos o multiplicativos. Se concluye que tanto la edad como el sexo del asegurado son factores de riesgo con influencia significativa en la severidad de las reclamaciones en seguros de salud y enfermedad, que permiten una mejor predicción de la severidad del siniestro que la utilización de la media del coste. Se apunta a la necesidad de investigar cómo integrar los modelos de frecuencia y severidad en un mismo marco.