| dc.contributor.advisor | Sarmiento Sabogal, Julio Alejandro | |
| dc.contributor.author | Hernández Gamarra, Katerin | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-16T01:41:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:41:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:35:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T15:52:24Z | |
| dc.date.available | 2015-11-16T01:41:38Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T14:41:45Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T19:35:14Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T15:52:24Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/100485 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado estudia el efecto del precio de los commodities, en particular el precio del petróleo, en el comportamiento del precio de las acciones el Mercado Integrado Latinoamericano MILA, el análisis se abordó desde la teoría de la eficiencia de mercados encontrado que no existe evidencia empírica que explique una relación de causalidad entre el precio del petróleo y el comportamiento de los mercados mencionados. La metodología utilizada corresponde al test asimétrico de causalidad desarrollado por Hatemi y explicado en sus diferentes estudios para determinar causalidad entre variables. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Eficiencia de mercados | spa |
| dc.subject | Modelos de valoración de activos | spa |
| dc.subject | Test de causalidad asimétrica | spa |
| dc.subject | Mercados MILA | spa |
| dc.subject | Mercado de materias primas | spa |
| dc.title | Análisis de la eficiencia del mercado MILA con respecto al precio internacional del petróleo | spa |
