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dc.contributor.advisorGutiérrez Leon, Richard
dc.contributor.authorRisco Mejia, Marco Antonio
dc.contributor.authorPerales Paz, Hercy Antonio
dc.date.accessioned2023-03-10T20:46:45Z
dc.date.accessioned2023-03-22T18:58:15Z
dc.date.available2023-03-10T20:46:45Z
dc.date.available2023-03-22T18:58:15Z
dc.date.issued2012-11
dc.identifier.citationRisco Mejia, M. A., & Perales Paz, H. A. (2012). Mercado peruano de contratos forward de divisas : una estimación del precio de mercado de riesgo mediante modelos estocásticos - simulación [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3796es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/79766
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación analiza el premio de riesgo que se viene incorporando en los contratos forward de divisas. Para lo cual se modela el activo subyacente del derivado financiero, el tipo de cambio spot, como una ecuación diferencial estocástica, a partir del cual valorizamos el derivado utilizando la medida de probabilidad de riesgo neutro. Se desarrolla una metodología para estimar el precio de mercado del riesgo, el cual es un factor esencial para estimar el precio de derivados financieros cuyo activo subyacente es un activo de inversión, como es el caso del tipo de cambio. El precio de mercado del riesgo es el factor que relaciona el premio de riesgo esperado al negociar un derivado financiero, con la magnitud de volatilidad (riesgo) de ese derivado. En analogía con el Capital Asset Pricing Model (CAPM) – donde el factor beta define la proporción de la volatilidad (riesgo) del activo que debería ser incorporada en el premio de riesgo esperado para negociar ese activo – el factor denominado precio de mercado de riesgo, define la proporción de la volatilidad (riesgo) del contrato forward de divisas que debería ser incorporada en el premio de riesgo para negociar ese contrato.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.subjectContratos forwardes_PE
dc.subjectCambio exteriores_PE
dc.subjectRiesgo de mercadoes_PE
dc.subjectFinanzases_PE
dc.titleMercado peruano de contratos forward de divisas : una estimación del precio de mercado de riesgo mediante modelos estocásticos - simulaciónes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE


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Risco, Marco_Tr ... tigacion_Maestria_2012.pdf1.099Mbapplication/pdfVer/
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