| dc.contributor.author | Ascarruz Herrera, Beatriz Jenny | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T13:15:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T14:08:04Z | |
| dc.date.available | 2014-03-11T13:15:57Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T14:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Ascarruz, B.J. (2011). VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/147 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/56043 | |
| dc.description.abstract | Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
| dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) | es_PE |
| dc.subject | Valores de renta fija | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.title | VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
