[en] ANALYSIS OF PERFORMANCE AND EVALUATION OF THE INVESTMENTS IN VARIABLE INCOME OF THE 20 GREATERS  PENSION FUNDS IN BRAZIL IN THE PERIOD OF 1997 TO 2000

LUANA ABREU DOS SANTOS

[pt] ANÁLISE DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DOS 20 MAIORES FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL NO PERÍODO DE 1997 A 2000

dc.contributor	TARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.contributor	TARA KESHAR NANDA BAIDYA
dc.creator	LUANA ABREU DOS SANTOS
dc.date	2002-07-22
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:40:12Z
dc.date.available	2022-09-21T21:40:12Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765@1
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765@2
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2765
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/41922
dc.description	[pt] O presente trabalho objetiva identificar de que forma os fundos de pensão podem se tornar instrumentos financeiros essenciais ao financiamento da economia brasileira, levando-se em consideração o acentuado desenvolvimento e internacionalização dos mercados mundiais. Para isso, faz- se necessário avaliar seu desempenho nos mercados de capitais, bem como de que forma podem se tornar eficientes, através da otimização de sua estratégia de risco. Nesse sentido, fez-se uso de diversos modelos conhecidos na teoria de finanças, como o Modelo de Markowitz, o modelo do Índice Único de Sharpe, modelo CAPM, e as técnicas para a determinação de fronteiras eficientes de Elton e Gruber, bem como das diversas medidas de desempenho de nvestimentos existentes como: taxa de retorno ponderado pelo tempo, desvio padrão, coeficiente beta, Índice de Sharpe, Índice de Modigliani,Índice de Jensen, Índice de Treynor, Apprasial Ratio e Índice de Modigliani, para que se pudesse analisar e comparar o resultado dos 20 maiores fundos de pensão existentes no Brasil.
dc.description	[en] The present objective work intend to identify the forms that the pension funds can become financial instruments essential to financing the Brazilian economy, taking in consideration the accented development and internationalization of the world-wide markets. For this one becomes necessary to evaluate its performance in the stock markets, as well as of that it forms can become efficient, through the optimization of its risk strategy. In this direction, use of diverse models known in the theory of finances became, as the Markowitz s Model, the Sharpe s Single Index Model, the Capital Asset Pricing Model - CAPM, and the techniques for the determination the efficient borders of Elton and Gruber, as well as of the diverse measures of performance of existing investments as: Return tax, standard deviation, beta coefficient, Sharpe s Index, Modigliani s Index, Jensen s Index, Treynor s Index, Appraisal Ratio and Modigliani s Index, so that if it could analyze and compare the result of the 20 existing greater pension funds in Brazil.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] FUNDO DE PENSAO
dc.subject	[pt] AVALIACAO DE CARTEIRAS
dc.subject	[pt] ANALISE DE PERFORMANCE
dc.subject	[pt] MERCADO DE CAPITAIS
dc.subject	[pt] GOVERNANCA CORPORATIVA
dc.subject	[en] PENSION FUND
dc.subject	[en] PORTIFOLIO TEORY
dc.subject	[en] PERFORMANCES ANALYSIS
dc.subject	[en] STOCK MARKETS
dc.subject	[en] CORPORATE GOVERNANCE
dc.title	[en] ANALYSIS OF PERFORMANCE AND EVALUATION OF THE INVESTMENTS IN VARIABLE INCOME OF THE 20 GREATERS PENSION FUNDS IN BRAZIL IN THE PERIOD OF 1997 TO 2000
dc.title	[pt] ANÁLISE DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DOS 20 MAIORES FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL NO PERÍODO DE 1997 A 2000
dc.type	TEXTO

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