| dc.contributor | ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO | |
| dc.contributor | MARCELO CUNHA MEDEIROS | |
| dc.creator | EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD | |
| dc.date | 2002-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:40:10Z | |
| dc.date.available | 2022-09-21T21:40:10Z | |
| dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2675@1 | |
| dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2675 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/41893 | |
| dc.description | [pt] A dissertação trata da comparação de dois métodos de
estimação para modelos de séries temporais com volatilidade
estocástica. Um dos métodos é baseado em inferência
Bayesiana e depende de simulações enquanto o outro utiliza
máxima verossimilhança para o processo de estimação. A
comparação é feita tanto com séries temporais
artificialmente geradas como também com séries financeiras
reais. O objetivo é mostrar que os dois métodos apresentam
resultados semelhantes, sendo que o segundo método é
significativamente mais rápido do que o primeiro. | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | MAXWELL | |
| dc.subject | [pt] FILTRO DE KALMAN | |
| dc.subject | [pt] VALUE-AT-RISK - VAR | |
| dc.subject | [pt] MAXIMA VEROSSIMILHANCA | |
| dc.subject | [pt] VOLATILIDADE ESTOCASTICA | |
| dc.subject | [pt] QMV (QUASE-MAXIMA VEROSSIMILHANCA) | |
| dc.subject | [pt] MCMC (MARKOV CHAIN MONTE CARLO) | |
| dc.subject | [pt] COMPARACAO DE MODELOS DE ESTIMACAO | |
| dc.title | [pt] COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA | |
| dc.type | TEXTO | |
