[pt] FUNDOS REFERENCIADOS AO DÓLAR NO BRASIL: ESTUDO SOBRE SEU COMPORTAMENTO NO PERÍODO DE JUNHO/2000 A JUNHO/2001
[en] INVESTMENT FUNDS INDEXED TO THE US$ IN BRASIL A STUDY OF THEIR BEHAVIOUR IN THE PERIOD FROM JUN/2000 THRU JUL/2001
| dc.contributor | JORGE FERREIRA DA SILVA | |
| dc.creator | PATRICIA SCHMITT FONTENELLE | |
| dc.date | 2002-02-05 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:40:06Z | |
| dc.date.available | 2022-09-21T21:40:06Z | |
| dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258@1 | |
| dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258@2 | |
| dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2258 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/41832 | |
| dc.description | [pt] Este trabalho analisa os Fundos Referenciados ao Dólar no Brasil no período de julho/2000 a junho/2001. Foram especificamente selecionados os fundos disponíveis ao público de varejo. Dentro do tema tratado, foi discutida a questão do cupom cambial brasileiro e das suas variações nos negócios realizados com os ativos disponíveis no mercado - o cupom - sujo - e o cupom - limpo -. O principal objetivo da pesquisa foi o de identificar diferentes grupamentos na população dos fundos estudada. Para tanto, foram analisados os aspectos variáveis mercadológicas e variáveis financeiras para cada fundo. Dentre as variáveis mercadológicas foram tratadas taxa de administração, requisitos de aplicação mínima inicial, patrimônio líquido, regime de negociação de cotas e tipo de cota.No que diz respeito às variáveis financeiras foram identificados e avaliados o benchmark, as relações de desempenho através do Índice de Sharpe e Retorno Diferencial sobre o Sigma e foram feitas comparações entre os indicadores de retorno e risco das cotas em dólar com o cenário do cupom de mercado no período. | |
| dc.description | [en] The object of this study were the Investment Funds Indexed to the Dollar available to the general investor in the Brazilian market, from July/2000 to June/2001. In order to analyse their behaviour, the study discussed the theoretical background of the return rate curve for dollar related assets in Brazil and how it impacts their negotiations, by producing two different terms - the -clean- rate and the -dirty- rate. The main goal of the research was to find out if the funds could be separated into different clusters. In order to achieve this, two different aspects of the funds were studied - marketing and financial. Their marketing characteristics dealt with fees, minimum investment requirements, relevant day for the NAVPS and NAVPS availability. The financial characteristics were approached by their return and risk, benchmark and performance index analysis - thru the Sharpe Index and the Differential Return over the Sigma. The return and risk obtained for the funds were also compared to the return and risk observed in the domestic curve of the Brazilian risk up to 720 days. | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | MAXWELL | |
| dc.subject | [pt] FUNDOS REFERENCIADOS | |
| dc.subject | [pt] BRASIL | |
| dc.subject | [pt] CUPOM CAMBIAL | |
| dc.subject | [en] INDEXED INVESTMENT FUNDS | |
| dc.subject | [en] BRAZIL | |
| dc.subject | [en] RETURN RATE IN US$ DOLLARS | |
| dc.title | [pt] FUNDOS REFERENCIADOS AO DÓLAR NO BRASIL: ESTUDO SOBRE SEU COMPORTAMENTO NO PERÍODO DE JUNHO/2000 A JUNHO/2001 | |
| dc.title | [en] INVESTMENT FUNDS INDEXED TO THE US$ IN BRASIL A STUDY OF THEIR BEHAVIOUR IN THE PERIOD FROM JUN/2000 THRU JUL/2001 | |
| dc.type | TEXTO |
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