[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS

LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI

[pt] MODELAGEM BAYESIANA MCMC PARA UM PROCESSO ARCH MULTIVARIADO;
[es] MODELOS BAYESIANOS MCMC PARA UN PROCESO ARCH MULTIVARIADO

dc.contributor	MONICA BARROS
dc.contributor	MONICA BARROS
dc.contributor	MONICA BARROS
dc.contributor	MONICA BARROS
dc.creator	LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI
dc.date	2001-08-20
dc.date.accessioned	2022-09-21T21:39:56Z
dc.date.available	2022-09-21T21:39:56Z
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@1
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@2
dc.identifier	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@4
dc.identifier	http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/41689
dc.description	[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK.
dc.description	[en] The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate ARCH model with BEKK representation. In complex problems, such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH structures, the inference process in complicated, due to the large number of parameters involved and to the restrictions they must satisfy. We propose Metropolis- Hastings structure to provide inference, in a Bayesian framework, for a multivariate ARCH model with BEKK representation.
dc.description	[es] EL objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para inferencia Bayesiana, usando La extructura ARCH multivatriada con representación BEKK.En problemas complejos, como la generalización ARCH/GARCH univariadas para extructuras multivariadas, el proceso de inferencia se hace dificil por causa del número de parámetros involucrados y de las restricciones a que ellos están sujetos. En este trabajo desarrollamos una estrategia Metropolis- Hastings para inferencia Bayesiana, usando una extructura ARCH multivariada con representación BEKK.
dc.language	pt
dc.publisher	MAXWELL
dc.subject	[pt] METROPOLIS-HASTINGS
dc.subject	[pt] INFERENCIA BAYESIANA
dc.subject	[pt] ARCH
dc.subject	[en] METROPOLIS-HASTINGS
dc.subject	[en] BAYESIAN INFERENCE
dc.subject	[en] ARCH
dc.title	[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS
dc.title	[pt] MODELAGEM BAYESIANA MCMC PARA UM PROCESSO ARCH MULTIVARIADO
dc.title	[es] MODELOS BAYESIANOS MCMC PARA UN PROCESO ARCH MULTIVARIADO
dc.type	TEXTO

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